Teoría Moderna de Portafolio

Fechas

 

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Horario

 

Presencial: 8 horas académicas de 8:30am - 12:00m / 1:30pm - 4:30pm

Programa

  1. El problema de inversión: Riesgo, rendimiento y tiempo. 

  2. El rendimiento: Definición de riqueza. Definición de rendimiento. La variación de riqueza y el rendimiento.  La tasa de rendimiento. En práctica: cálculo de tasas de rendimiento históricas ajustadas de títulos reales. Ajuste de precios por dividendos en acciones, en efectivo y “splits”. 

  3. Perfil del inversionista: Preferencias de tiempo:  horizonte de inversión. Preferencias de riesgo/rendimiento. Neutral al riesgo. Propenso al riesgo. Adverso al riesgo. La tolerancia al riesgo. Curvas de indiferencia según el grado de aversión al riesgo (muy adverso, poco adverso, moderadamente adverso). En la práctica II: construcción del perfil del inversionista. Cuestionarios para evaluar el perfil de riesgo del inversionista. Evaluación de los participantes de su nivel de adversión al riesgo. 

  4. Riesgo: Incertidumbre versus riesgo. Medición del riesgo total. La distribución normal y sus propiedades. La desviación típica. En la práctica: cálculo de la desviación típica para títulos individuales reales. 

  5. El portafolio óptimo: El rendimiento de un portafolio. El riesgo de un portafolio. El conjunto de portafolios posibles. Los portafolios eficientes. El portafolio óptimo. El efecto de portafolio: covarianza, coeficiente de correlación. En la práctica I: construcción de modelo para el cálculo de la frontera eficiente para dos activos usando Excel. En la práctica II: construcción de modelo para el cálculo de la frontera eficiente para “N” activos. 

  6. El modelo CAPM: El modelo de mercado: el beta. Tasa libre de riesgo. Riesgo sistemático. Riesgo no sistemático. La diversificación. En la práctica: cálculo de beta de títulos reales. 

  7. Revisión y conclusiones: Se analizarán y comentarán los modelos realizados.  

  8. Recomendaciones. 

 

Costo del Curso (incluye IVA)

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Inscripciones


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